Este artigo tem o objetivo de verificar o potencial de dados do twitter na previsão dos retornos do índice IBOVESPA. Assim foi construído um índice de sentimento de tweets que mencionam o IBOVESPA para captar a polaridade de tais publicações. O desempenho do índice de sentimento foi comparado com estratégias provenientes da Análise Técnica e com o retorno histórico do índice representativo do mercado acionário brasileiro (benchmark). Além disso, foi também calculado o equivalente certeza (ganho de utilidade) de um investidor individual de média variância associado a cada modelo de previsão. Os dados são de frequência diária, iniciando em 02 janeiro de 2007 a 31 dezembro de 2022. Os resultados mostraram que o modelo baseado no índice de sentimento em twitter supera a maioria dos modelos que dependem de indicadores técnicos e o modelo de referência. Outro resultado bem surpreendente é que os preditores baseados no indicador OBV tiveram um desempenho superior aos demais indicadores técnicos, bem como ao preditor baseado nas informações do twitter.
Comissão Organizadora
Anderson Odias da Silva
Claudia Yoshinaga
Ricardo D. Brito
Felipe Saraiva Iachan
Vinicius Augusto Brunassi Silva
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