O propósito deste artigo é examinar a carteira de valor das empresas listadas na Bolsa, Brasil e Balcão (B3) antes e durante o surto de Covid-19. Para a seleção das ações, foram considerados os postulados de Graham (2007). A pesquisa emprega uma metodologia quantitativa, coletando dados de 2005 a 2020 da base de dados da B3. Para atingir o objetivo proposto, foram calculados os seguintes índices: retorno, desvio padrão, média de retornos, índices de Sharpe, Beta, Treynor e Alfa. Os resultados permitem identificar como os índices de Sharpe, Beta, Treynor e Alfa se aplicam ao contexto brasileiro, auxiliando stakeholders a compor uma carteira de investimento mais eficiente. Desse modo, esta pesquisa contribui com a promoção do debate ao tema de investimentos para gestores e também pessoas, que tenham interesse em verificar melhores possibilidades de investimentos em ações.
Complete tool for submission, evaluation and publication of proceedings for scientific events.
