Este artigo investiga se a atividade de influenciadores financeiros no X (antigoTwitter) está associada a rompimentos de curto prazo nas zonas de suporte e resistência do Ibovespa. A base de postagens foi coletada via Apify a partir de contas identificadas nos relatórios FInfluence da ANBIMA. Os tweets foram classificados tematicamente e quanto ao sentimento com o auxílio do modelo GPT-4o-mini, com validação manual em amostras balanceadas. Mantiveram-se apenas as publicações classificadas como Economia e Mercado Financeiro. A análise utiliza bandas calibradas pela volatilidade e medidas diárias agregadas. A estratégia empírica combina estudo de eventos e modelos logísticos. Os resultados indicam que o engajamento agregado apresenta associação mais consistente com os rompimentos do que o sentimento. Assim, no nosso artigo contribui para o debate sobre a eficiência informacional dos mercados e, em termos práticos, apresenta implicações relevantes para diferentes agentes do mercado, incluindo investidores, reguladores e formuladores de políticas públicas.
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