O presente artigo tem como objetivo principal desenvolver e avaliar o desempenho de sistemas automatizados de estratégias de negociação elaboradas a partir de regras de análise técnica, baseando-se em indicadores, aplicados a futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial, negociados na B3. A partir de regras de análise técnica, baseando-se em indicadores, elaboraram-se estratégias, automatizando-as em sistemas de negociação, com o objetivo de produzir conhecimento que pudesse auxiliar investidores na obtenção de informações para aplicação no mercado referente a esse produto. Após mensuração e comparação do desempenho dos sistemas de negociação desenvolvidos, e confrontamento dos dados em tabelas de risco/retorno, ao rendimento de aplicações financeiras livres de risco como renda fixa e uma carteira de ações montada, utilizando-se do critério de Markowitz, concluiu-se que operar com o objetivo da aquisição ou “compra” de futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial em mercados de tendência de baixa, apresentou-se em termos de rendimento mais atrativa e com probabilidades de obtenção de lucros maiores que as demais opções de investimento apresentadas no estudo, tanto em operações denominadas Intraday ou Day Trade, quanto nas operações Swing Trade para o período estudado.
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