Este artigo investiga a evolução da pesquisa sobre a dinâmica do comportamento dos preços no campo financeiro desde 1980 até 2024, destacando o crescente interesse acadêmico e os eventos significativos que impulsionaram essa área de estudo. A análise bibliométrica revelou um aumento substancial no número de publicações, com picos notáveis em 2019 e 2022, atribuídos a crises financeiras e à pandemia de COVID-19, além de avanços metodológicos. A pesquisa também revelou picos nas médias de citações em anos como 1994 e 2016, sugerindo períodos de alta relevância e impacto acadêmico. Os Estados Unidos se destacam como o líder em publicações, seguidos pelo Reino Unido e outros países influentes como Alemanha e China. A análise das redes de citações mostra clusters de colaboração internacional, com os EUA e o Reino Unido liderando. Periódicos como "Energy Economics" e "Applied Economics" são identificados como altamente influentes. Além disso, o estudo destaca os artigos mais citados, como os de Baker, Bloom e Davis (2016) e Pástor e Stambaugh (2003), que tiveram impacto significativo na compreensão da incerteza econômica e risco de liquidez. A pesquisa sugere a importância da cooperação acadêmica e a relevância contínua dos temas de dinâmica de preços e custos. A análise de termos e redes de colaboração revela um panorama interconectado e em evolução, indicando novas direções para investigações futuras.
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