A expansão do mercado financeiro do Brasil aumentou sobremaneira o número de investidores. Estes estão constantemente em busca de conhecimento sobre como investir melhor. Há hoje uma grande quantidade de produtos e possibilidades de investimentos, além de diversas empresas especializadas em orientar e operacionalizar as operações, bem como uma enorme quantidade de influenciadores digitais voltados ao assunto. E quando o indivíduo aprofunda seus estudos nesse tema, um dos fatores que é sempre citado como sendo chave para ter bons resultados é ter um portfólio diversificado. Este trabalho teve a intenção de analisar a rentabilidade e o risco associado de carteiras diversificadas, em busca de evidências de melhores resultados por meio da diversificação, utilizando a teoria das carteiras de H. Markowitz. A escolha dos ativos baseou-se no coeficiente de correlação das empresas mais negociadas na B3, e os resultados dos cálculos evidenciaram a assertividade da teoria.
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