Este estudo tem como objetivo geral avaliar o impacto das eleições presidenciais (2002 a 2022) no preço das ações do Banco do Brasil (BBAS3), para tal, empregou-se a metodologia de estudo de evento. Quanto aos testes estatísticos, utilizou-se o Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade da amostragem, posteriormente, lançou-se mão do T de Student e Wilcoxon para amostras com distribuição normal e anormal, respectivamente. Nesse contexto, todas as eleições tiveram impacto, positivo (2006, 2018) ou negativo (2002, 2010, 2014 e 2022), no preço do ativo BBAS3. Além disso, todos os resultados mencionados tiveram p-valor abaixo de 5%, indicando que os retornos anormais de fato são diferentes de zero, ou seja, os impactos eleitorais possuem significância estatística. Sendo assim, este trabalho vai de encontro à hipótese semi-forte do mercado eficiente e também da literatura corrente sobre a temática.
Reunir economistas e profissionais de áreas afins interessados na realidade econômica brasileira e espíritosantense. Busca-se que a conjugação de pesquisadores, especialmente jovens profissionais, agregue conhecimento sobre a evolução e as perspectivas da economia do Espírito Santo.
4 de outubro de 2023, 09h00 até 5 de outubro de 2023, 20h00
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