Sessão: Banking
Sala: Amador Aguiar – 1º andar
Idioma: Inglês
Coordenação da Sessão: Naielly Marques
10:00
Cost-based cap and floor model for PPP infrastructure risk allocation
Gláucia Fernandes, Jim Dyer, Luiz Brandão & Naielly Marques
10:30
The real effects of fintech: Instant digital payments and entrepreneurship
Rodrigo de Oliveira Leite, Layla Mendes & Matheus Moura
11:00
Non-interest income: What is at stake?
Autores: Alan Pereira Sousa, Renê Coppe Pimentel & José Américo Pereira Antunes
11:30
Does loan portability promote bank competition?
Amanda Miranda Fantinatti
Sessão: Finanças Empíricas
Sala: Sebastião Camargo - 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: Pedro Piccoli
10:00
The spillovers of corporate misbehavior
Pedro Piccoli & Samer Adra
10:30
The impact of monetary policy in venture capital
Eduardo Oliveira Marinho, José Carlos Abreu & Sebastião Oliveira
11:00
The maturity substitution channel: Foreign currency borrowing under global funding shocks
Guilherme Freitas Cardoso, Rafael Schiozer & Emanuela Giacomini
11:30
Satisfação dos funcionários e retorno das ações no Brasil
Eduardo Castellano & Jéfferson Augusto Colombo
Sessão: Aprendizado por Máquina
Sala: Walther Moreira Salles – 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: Vitor Hugo Tavares da Silva
10:00
Brazilian commerce and distribution companies: A bayesian semiparametric stochastic frontier analysis
Vitor Hugo Tavares da Silva & Guilherme Valle Moura
10:30
Man vs machine: Can AI outperform humans in stock-picking?
Paulo Roberto Fonteles Guimarães & Herbert Kimura
11:00
Cherry-picking excellence: A data-driven approach to choosing the best funds and GPs in PE
José Carlos Abreu, Eduardo Marinho & Richard Saito
11:30
Abertura da B3: Uma investigação com técnicas de machine learning
Marcel dos Santos Cabral & Raul Yukihiro Matsushita
Sessão: Macrofinanças
Sala: José Ermírio de Moraes Filho – 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: Gustavo Silva Araujo
10:00
Incentivizing accuracy: The role of public rankings in economic forecasting
Vinícius Leoratti Sabbag & Marcos Ross Fernandes
10:30
Rationality of inflation expectations in an emerging economy: An artificial neural network test
Andreza Aparecida Palma
11:00
Do Fed surprises and financial shocks have sign-dependent effects on real economic uncertainty?
Eurilton Alves Araújo Júnior
11:30
Do inflation-linked bonds predict future inflation? A reassessment using novel methodologies and instruments
Gustavo Silva Araujo & José Ignacio Ándres Bergallo
Sessão E-Pôster – 24 de julho de 2025 (Quinta) | 12h00 – 13h45
Local: 5º andar
Estudo exploratório dos fatores determinantes de fraude corporativa em empresas brasileiras de capital aberto
Ramão Humberto Martins Manvailer & João Zani
Global interdependencies between economic policy uncertainty and geopolitical risk indices
Wataru Souma, Carolina Magda da Silva Roma & Irena Vodenska
Análise dos determinantes de valor de mercado e do impacto do COVID19 nas empresas que compõem o IBRX50
Luiz Felipe Marvila de Vasconcellos, Rodrigo Resende Ramos & Samuel Alex Coelho Campos
Investor sentiment e o gerenciamento de resultados de adquirentes stock-for-stock
Alexandre Esteves & Pedro Piccoli
Determinants of insurance company profitability in Latin America
César Leví Castaneda López & Roberto Bomgiovani Cazzari
Does gender and nationality diversity imply in innovation performance?
Hugo Dirceu Daher & Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi
A influência do sentimento de tweets para prever ações do Ibovespa
Gilson da Silva Vasconcelos, Lucas Lucio Godeiro, Ivan Marinho de Barros & Diego Pitta de Jesus
Do firms need cheaper credit to grow
Daniel Grimaldi & Jose Renato Haas Ornelas
ESG e custo da dívida: Evidências das empresas brasileiras listadas
Vinicius Francisco Samartin Botezelli, Adriana Bruscato Bortoluzzo & Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi
Sovereign risk announcements effect on Ibovespa: An artificial counterfactual approach
Diego Silveira Pacheco de Oliveira, Bruna Passos de Brito & Luccas Martins e Silva
Leverage change and stock returns: The role of intangible capital
Roberto Mauad & Pedro Vallocci
Sessão: Finanças Corporativas
Sala: Amador Aguiar – 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: Giuseppe Trevisan
16:00
Income tax and capital structures: MNEs in emerging markets
Igor Scarano Brandão, Hsia Hua Sheng & Adriana Bruscato Bortoluzzo
16:30
Busy boards and compensation: Unveiling their combined impact on firm performance
Aliki Karagrigoriou Galanos, Marcelo Scherer Perlin & Cristian Rogério Foguesatto
17:00
Mandatory CEO non-duality, managerial agency, and shareholder value
Giuseppe Trevisan & Rinaldo Guimarães
Sessão: Investimentos
Sala: Sebastião Camargo – 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: Marcelo Guzella
16:00
Determinants of Brazilian investors’ risk tolerance
Marcelo Guzella, Lucas Rajão & Verônica Santana
16:30
Matrizes de risco para classificação de perfis de investimento
Guilherme Moreira e Alcântara, Aureliano Angel Bressan & Daniel Pereira Alves de Abreu
17:00
Evidências de um risk-free rate puzzle na economia brasileira
Rafael Nogueira do Prado & Alex Luiz Ferreira
Debatedor(a): Marcelo Guzella
Sessão: Market Structure
Sala: Walther Moreira Salles – 1º andar
Idioma: Inglês
Coordenação da Sessão: Gabriela Stockler
16:00
Does market power matter for R&D? A semiparametric comparison between the drugs industry and high-tech sectors
Karine Teixeira Borri
16:30
Peer effects in multi-layer networks: Evidence from financial behavior
Gabriela Stockler & Olga Balakina
17:00
Replicant investment platforms
Mauricio Ferraresi Junior
Prize Session – Reag Investimentos | Topic: Empirical Asset Pricing
Sala: Auditório Steffi e Max Perlman - Térreo
Idioma: Inglês
16:00
Rethinking sparsity: Parametric portfolios and firm characteristics
Pedro H. M. Venturi & Daniele Bianchi
16:45
Implied impermanent loss: A cross-sectional analysis of decentralized liquidity pools
Lorenzo Schoenleber & Andrew Papanicolaou
Data: 25 de julho de 2025 (sexta-feira) | 10:00 – 12:00
Sessão: Credit Markets
Sala: Amador Aguiar – 1º andar
Idioma: Inglês
Coordenação da Sessão: Paulo Rogério Faustino Matos
10:00
The online payday loan premium
Filipe Correia
10:30
Perpectives: On the time-varying behavior of household credit in Brazil
Paulo Rogério Faustino Matos & Aline Mendes Soares
11:00
The role of loan forbearance in the recovery of financially distressed firms
Rinaldo Artes, Klenio Barbosa, Cejana Pucci & Adalto Gonçalves
11:30
Like magic: Reducing consumer credit risk with incentive contracts
Matheus Moura, Lars Norden, Artashes Karapethyan & Gabriel Barthman
Sessão: Empirical Asset Pricing I
Sala: Sebastião Camargo – 1º andar
Idioma: Inglês
Coordenação da Sessão: Alan de Genaro Dario
10:00
Betting on credit betas
Lira Mota & Tomás Nóbrega
10:30
Distorting signals: The role of short-selling in capital allocation efficiency
Jairo Macedo & Paulo Vaz
11:00
How to bet on winners and losers
Andre B.M. Souza & Christian Brownlees
11:30
Fire sales by funds: The OGX case
Paula Sanchez Astorino & Alan de Genaro Dario
Sessão: ESG
Sala: Walther Moreira Salles – 1º andar
Idioma: Inglês
Coordenação da Sessão: José Renato Haas Ornelas
10:00
Distinguishing true female board participation from “femwashing” in IPOs: The role of auditing as a signal clarifier
Rodrigo de Oliveira Leite, Fabio Caldieraro, Micael Jardim & Paulo Victor Gomes Novaes
10:30
Escala FK3BR: Desenvolvimento de uma medida ultra-curta de conhecimento financeiro
Emmanuel Marques Silva & Patricia Maria Bortolon
11:00
Gender gap among microentrepreneurs in Brazil
Ana Luísa Costa Normando & José Renato Haas Ornelas
11:30
Institutional investors and corporate social responsibility: An analysis of the Brazilian firm
Hyane Correia Forte, Félix Javier López-Iturriaga & Vicente Lima Crisóstomo
Sessão: Macroeconometria
Sala: José Ermírio de Moraes Filho – 1º andar
Idioma: Inglês
Coordenação da Sessão: André Nunes Maranhão
10:00
Business cycle and structural change: Evidence for Brazil
Emerson Fernandes Marçal & João Ricardo Moreira, Marcelo Kfoury
10:30
Understanding and forecasting the effects of global shocks on fuel prices: The Brazilian case
Bruno Tebaldi de Queiroz Barbosa, Emerson Marçal & Pedro Valls Pereira
11:00
High-dimensional and mixed-frequency models for forecasting year-on-year growth of Brazilian agricultural GDP
André Nunes Maranhão
11:30
Forecasting economic growth with regime changes and uncertainty quantification
Guilherme José Lemos Piantino & Hedibert Lopes
Sessão: Quantitative Finance
Sala: Olavo Setubal – 1º andar
Idioma: Inglês
Coordenação da Sessão: Bjorn Eraker
10:00
Estimation risk in conditional expectiles
Victor Henriques, Marcelo Fernandes & Eduardo Fonseca Mendes
10:30
Variable selection for minimum-variance portfolios
Guilherme Valle Moura, André Santos & Hudson Torrent
11:00
Estimating rough volatility models
Bjorn Eraker
11:30
Risk-budgeted mean-variance portfolio
Raul Guarini Riva, Bernardo Freitas Paulo da Costa & Rodrigo Targino
Sessão: Estrutura a Termo
Sala: Jorge Paulo Lemann – 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: João Frois Caldeira
10:00
ETFs de renda fixa ou tesouro direto: O que é melhor para o investidor individual?
Gustavo Silva Araujo & Leonardo Tadeu Sanches Chaves
10:30
Dados textuais agregam valor na previsão da curva de juros?
Autores: Jhonatan Goncalves dos Santos & João Frois Caldeira
11:00
Estratégia de negociação de contratos futuros de DI1 através do modelo Nelson-Siegel dinâmico
Andre Barbosa Oliveira & Marcio Vagner Barbosa de Santana Sobrinho
11:30
Decomposing Nominal and Real Yield Curves: Term Premium Dynamics and Inflation Forecasts in Brazil
João Frois Caldeira & Werley Costa Cordeiro
Local: 5º andar
Velocidade de ajuste e governança corporativa: ESG e reputação
Camila Sforcin Pinheiro, Fernanda Maciel Peixoto & Vinícius Silva Pereira
Análise de índices para o mercado secundário brasileiro de debêntures
Robson Goes de Carvalho & Vinicio de Souza e Almeida
O papel dos choques de oferta e demanda em spreads no crédito privado
Marcelo Guzella, Mateus Andrade & Verônica Santana
Binary shifts in systematic risks
Márcio Estevão Miranda Borges & Alex Luiz Ferreira
O retorno dos replicantes: Replicando hedge funds com ETFs
Marcelo Soares Sessim & Álvaro Lima Veiga Filho
Efeitos de choques monetários na taxa de câmbio brasileira
Brenda Rodrigues Cardoso & João Frois Caldeira
Simulação de fluxos de caixa com projeções de K-means em cadeias de Markov
Andre Barbosa Oliveira & Pedro Luiz Valls Pereira
Evolução e determinantes do crédito verde no Brasil
Renan Nunes de Barros, Enrico Dalla Riva, Carolina Magda Roma & Luiz Cláudio Louzada
Utilização de large language models em análise fundamentalista
Eduardo Fonseca Mendes & Regis Guimarães Miranda
Previsão de ratings ESG com indicadores contábeis e machine learning
Matheus Guimarães Simoni, Carolina Magda da Silva Roma, Luiz Cláudio Louzada & Robert Aldo Iquiapaza
Forecasting Brazilian inflation using machine learning techniques in mixed frequency models
Diogo de Prince & Thiago Adriel
Sessão: Criptofinanças
Sala: Amador Aguiar – 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: Matheus Carrijo de Brito
16:00
Integrating Choquet portfolios and machine learning interpretability for robust cryptocurrency investment strategies
João Pedro Malim Franco & Márcio P. Laurini
16:30
Distracted by crypto
Matheus Carrijo de Brito, Fernando Chague & Jéfferson Colombo
17:00
A sentiment-driven strategy for cryptocurrency portfolio dynamic optimization
Maria Raquel de Carvalho Barbosa & Leandro dos Santos Maciel
Sessão: Apreçamento de Ativos
Sala: Sebastião Camargo – 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: Ricardo Buscariolli
16:00
Hedging long-run climate risk in Brazilian equity markets
Ricardo Buscariolli
16:30
Price discovery in order books: Evidence from FX in Brazil
Paulo Henrique Ramos Barcelos & Alex Luiz Ferreira
17:00
Um estudo utilizando fatos estilizados na comparação entre FIIs e REITs
Gilberto Gil Fidelis Gomes Passos, Sildenir Alves Ribeiro & Eber Assis Schmitz
Sessão: Econometria Financeira
Sala: Walther Moreira Salles – 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: Daniel Reed Bergmann
16:00
Exploring Gaussian-Laplace combinations in high-dimensional dynamic spike-and-slab models
Guilherme Colombo Soares & Marcio Poletti Laurini
16:30
Tail dependence accelerates mean reversion in pairs trading: Evidence from Brazil
Daniel Reed Bergmann & Mauri Aparecido de Oliveira
17:00
Jumps and jolts: Continuous-time model for electricity forward contract pricing
Pedro Gavronski &Alan de Genaro
Sessão: Law and Finance
Sala: José Ermírio de Moraes – 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: Vinicius Brunassi Silva
16:00
Judicial discretion, credit, and the real economy
Pedro Amoni & Leonardo Alencar
16:30
Bankrupcy laws and zombie companies in emerging markets
Alberto Granzotto, Igor Bernardi Sonza, Guilherme Kirch & Wilson Toshiro Nakamura
17:00
Credit voting and time constraint in reorganizations
Vinicius Brunassi Silva & Humberto Gallucci Netto
Sessão: Avaliação de Empresas
Sala: Olavo Setubal – 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: Karinie Meire Costa
16:00
Return on behavior: O impacto dos sentimentos dos executivos no valor das empresas brasileiras
Alexandre Cristiano Rosaneli
16:30
The private company discount: A comparison of the American and European markets
Daniel Pecanka de Andrade, Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi & Luís Miguel Nunes Barbosa
17:00
Ativismo, fundos de pensão e valor de mercado empresarial
Karinie Meire Costa, Patricia Maria Bortolon, Adonai José Lacruz & Rafael de Lacerda Moreira
Prize Session – Reag Investimentos | Topic: Macrofinance
Sala: Auditório Steffi e Max Perlman - Térreo
Idioma: Inglês
16:00
Trading choices
Andre C. Silva, Bruno Sultanum & Lucas B. Dyskant
16:30
Heterogeneous beliefs, asset prices, and business cycles
Dejanir Silva, Saki Bigio & Eduardo Zilberman
Sessão: Asset Pricing Theory
Sala: Amador Aguiar – 1º andar
Idioma: Inglês
Coordenação da Sessão: Osvaldo Paulo Israel Cancado Assuncao
10:00
Asset pricing and re-sale in networks
Gabriela Stockler
10:30
Optimal execution and belief influence: A mean field game approach
Rodrigo Ribeiro & Yuri Saporito
11:00
Common Asset Impact on Default Contagion
Osvaldo Paulo Israel Cancado Assuncao
Sessão: Finanças e Governo
Sala: Sebastião Camargo – 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: Martha Regina Meira Bianchi
10:00
CEO compensation in Brazilian public companies: Does the Government matter?
Martha Regina Meira Bianchi & F. Henrique Castro
10:30
Electoral risk in firms
Vítor Calafate
11:00
Golden shares and their impact on privatization
Igor Bernardi Sonza, Rodrigo Almeida Mainardi & Alberto Granzotto
Sessão: Regulação Financeira
Sala: Walther Moreira Salles – 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: Ursula Silveira Monteiro de Lima
10:00
Impactos da manutenção dos limites de ativos garantidores de (res)seguradoras pela Resolução CMN nº 4.993/2022
Júlia Sousa Silva, João Vinícius de França Carvalho, Leonardo Cardoso & Alexandre Teixeira Damasceno
10:30
Covid-19 pandemic crisis and macroprudential policy measures in Brazil
Fernanda Martins Bandeira & José Renato Haas Ornelas
11:00
Do heterogeneous open banking regulatory approaches impact lending markets?
Ursula Silveira Monteiro de Lima & Rafael Felipe Schiozer
Sessão: Volatidade e Incerteza
Sala: José Ermírio de Moraes Filho – 1º andar
Idioma: Português
Coordenação da Sessão: Bruno Morier
10:00
Forecasting intraday volatility and densities using deep learning
Pedro L. Valls Pereira & Bruno Morier
10:30
Network volatility in emerging markets: A factor-adjusted stochastic volatility analysis
João Pedro Malim Franco & Márcio P. Laurini
11:00
Navigating financial uncertainty: Machine learning systemic risk detection in Brazil
Gabriel Pires & Diego Martins Silva
Prize Session – Reag Investimentos | Topic: Banking
10:00
Bank liquidity mismatch in the reserve cycle
Rafael Matta, Enrico Perotti & Spyros Terovitis
10:45
Consumer loans, heterogeneous interest rates, and inequality
Amanda Miranda Fantinatti
