XXVI Encontro Brasileiro de Finanças - Anais

Apreçamento de Ativos - 23

Accidental Market Makers

Fernando Chague , Matheus Britto

Apreçamento de Ativos Retail Investors Market Makers

Asset Pricing Models and Portfolio Selection: A Pragmatic Approach

José Guilherme de Lara Resende , Rafael Dantas Guimarães

Apreçamento de Ativos Investment Portfolio Management Asset Pricing

Auctions Cycles and Price Dynamics: Evidence of the V-Shape Effect in Brazilian Treasury Bond Auctions

Mauricio Soares Bugarin , Sergio Gesteira Costa

Apreçamento de Ativos V-shape effect auction cycles treasury bonds public debt management Brazil risk-bearing capacity.

Conditional Expected Option Returns

Caio Almeida , Fousseni Chabi Yo , Gustavo Freire

Apreçamento de Ativos conditional expectations option-implied option returns pricing kernel risk premium

Covariance Implied Risk Factors

mohammed mehdi kaebi

Apreçamento de Ativos Factor models principal component analysis heteroskedasticity asset pricing latent factors.

Expectativas de Inflação e Sensibilidade do Mercado Acionário Brasileiro

Leonardo Reis Jatai , Ricardo Buscariolli

Apreçamento de Ativos precificação de ativos expectativas de inflação inflação implícita mercado acionário brasileiro títulos públicos

Factor Zoo Revisited: Multiple Testing, Hierarchical Modeling, and Out-of-Sample Evidence

Herbert Kimura , Paulo Roberto Fonteles Guimarães

Apreçamento de Ativos actor zoo asset pricing multiple testing partial pooling emerging markets hierarchical models Bayesian statistics False Discovery Rate Family-Wise Error Rate

Forecasting BRL/USD with a Quanto Risk Premium

Alex Luiz Ferreira , David Gun

Apreçamento de Ativos exchange rates; out-of-sample forecasting; quanto risk premium; predictability; equity-FX covariance

Greenium in the Primary Market for Brazilian Debentures

Murilo Lima Carvalho da Fonseca , Raphael Moses Roquete

Apreçamento de Ativos Asset pricing; Green bonds; Primary market; Issuance spreads; ESG label effects; Fixed effects; Brazil.

Hedging Against Uncertainty: Economic Policy Uncertainty and Household Asset Financing

Flavio Moraes , Matheus Moura , Rodrigo Leite

Apreçamento de Ativos credit lotteries asset financing household finance

Liquidity Premium Around FOMC Announcements

Alessandro Giannozzi , Oliviero Roggi , Ruy Monteiro Ribeiro , Tommaso Baglioni

Apreçamento de Ativos FOMC Announcements; Liquidity Premium; Post-FOMC Announcement Return.

Macroeconomia e B3: aplicação de árvores de decisão na seleção dos setores econômicos

José Freitas Alves Neto , Luiz Fernando Gonçalves Viana , Tamires Pimentel Torres

Apreçamento de Ativos Variáveis Macroeconômicas Árvore de decisão Bolsa de Valores

Overpriced Treasury Auctions

José Afonso Faias , Jose-Miguel Cardoso-Costa , Mark Wu , Patrick Herb

Apreçamento de Ativos Treasury auctions Underpricing Overpricing. Primary dealer models Syndication Post-auction non-competitive offerings

Portfolio Allocation under Sovereign Risk: Evidence from Brazil

Marcelo Fernandes , Maria Ferreira

Apreçamento de Ativos asset allocation; CDS spread; mean-variance optimization; risk premium.

Precificando Criptomoedas: uma Aplicação de Modelos GAMLSS

Bruno César Martins Oliveira , José Lamartine Távora Junior

Apreçamento de Ativos Criptomoedas MQO GAMLSS Distribuições de Probabilidade.

Semivolatility-managed portfolios

Daniel Batista , Marcelo Fernandes

Apreçamento de Ativos anomaly portfolios downside risk upside risk volatility management asset pricing exchange-traded funds

Smart Money em Fundos de Renda Fixa no Brasil

F. Henrique Castro , Igor Guedes

Apreçamento de Ativos Fundos de investimento Renda fixa Investidores institucionais alocação de capital smart money

Spatial risk premia in residential real estate

Ana Paula Ruhe , Felipe Saraiva Iachan , Leandro Gorno

Apreçamento de Ativos Residential real estate; Spatial heterogeneity; Risk premia; Urban economics; Real estate pricing

Sustainability and Climate Risk Exposure in Brazil

Clara Monteiro Pérez Casartelli , Marcelo Cabús Klötzle

Apreçamento de Ativos ESG Carbon Intensity Climate Risk Asset Pricing Emerging Markets

The Predictive Power of Credit Spreads in Return and Risk

Afonso de Campos Pinto , Bruno Ferreira Rodrigues , Clemens Vinicius de Azevedo Nunes

Apreçamento de Ativos Credit spreads; CDS; Return predictability; Expected shortfall; Fixed income risk

Upside risk and return timing in Bitcoin

Daniel Batista , Marcelo Fernandes

Apreçamento de Ativos Bitcoin returns semivolatility timing upside volatility downside risk asymmetric volatility return timing crypto assets nonlinear predictability

VIX Futures Term-Structure and Currency Returns

mohammed mehdi kaebi

Apreçamento de Ativos Exchange rates currency returns VIX futures international finance asset pricing.

Which Bonds Characteristics Matter? Evidence from Retail Investors

Matheus Carrijo de Brito

Apreçamento de Ativos Retail Investors Bonds Price Maturity.

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Área temática - 34 resultados

Caracterização Físico-Química de sabugo de milho (Zea Mays L.) in natura e pré-tratado para aplicação como bioadsorventes

Gustavo Silva de Oliveira, Simonny Montthieln Araújo Vasconcelo, Adriano Jakelaitism, Leando Spindola Pereira, Gustava Dorneles de Souza