XXVI Encontro Brasileiro de Finanças - Anais

Econometria Financeira - 32

A Forest Full of Risk Forecasts for Managing Volatility

Andre Portela Santos

Alocação prospectiva de capital de solvência usando combinações preditivas cópulas-ondaletas

João Vinícius de França Carvalho , Thiago Dutra de Araújo

Econometria Financeira solvência cópulas dinâmicas análise de multirresolução alocação de capital seguros

Analisando dinâmica do risco de contágio via modelos cópulas-ondaletas assimétricos

João Vinícius de França Carvalho , Thiago Dutra de Araújo

Econometria Financeira risco sistêmico dependência dinâmica dependência assimétrica finanças

Atenção digital e rompimentos de mercado evidências com influenciadores no Brasil

Bruno Alves de Oliveira , Francisco Gildemir Ferreira da Silva , Julio Fernando Seara Sequeira da Mota Lobão , Victor Aguiar Evangelista de Farias

Econometria Financeira X (Twitter); atenção do investidor; engajamento; sentimento; Ibovespa

Common Volatility in Emerging Markets: Sources and Spillovers

Amanda Seixas Diniz , João Victor Issler

Econometria Financeira COVOL Emerging markets TVP-VAR Connectedness Risk Transmission

Dependence Structure Between Crypto-Asset ETFs and Other Financial Assets

Guilherme da Silva Correia , Leandro de Almeida Rocco

Econometria Financeira Dependence structure; ETF; Cryptoassets; Vine Copulas.

DETERMINANTES DOS PREÇOS DA CESTA BÁSICA NAS CAPITAIS BRASILEIRAS: MODELO THRESHOLD EM PAINEL

Ana Karine Justino da Costa , Moisés Dias Gomes de Asevedo , Pedro Lucas Neri Pereira , Wesley Leitão de Sousa

Econometria Financeira Cesta Básica de Alimentos; Efeito Threshold; IPCA.

Fast and Slow Level Shifts in Intraday Stochastic Volatility

Audrone Virbickaite , Hedibert F Lopes , Hoang Nguyen , Igor Martins

Econometria Financeira Intraday volatility high-frequency announcements MIDAS oil sparsity.

Fast Bayesian Estimation of Rough Stochastic Volatility Models

João Pedro Coli de Souza Monteneri Nacinben , Márcio Poletti Laurini

Econometria Financeira Rough stochastic volatility Integrated Nested Laplace Approximations Fractional Gaussian noise

Gaussian Process Mixture Model: A Covariate-Dependent Bayesian Nonparametric Approach

GUILHERME JOSE LEMOS PIANTINO , Hedibert Lopes

Econometria Financeira Gaussian Processes; Regime Switching; Financial Econometrics; Financial Time-Series; Bayesian Nonparametrics; Uncertainty Quantification

Implied Impermanent Loss for Concentrated Liquidity

Andrew Papanicolaou , Lorenzo Schoenleber , Luca-Luigi Alberici

Econometria Financeira Decentralized Exchanges Decentralized Finance Impermanent Loss Derivatives Risk-Neutral Pricing Risk Premium Staking Yield Farming

Incerteza e Retornos Setoriais: Evidências para o Brasil.

Gabriel Bandeira Pereira , THIBERIO MOTA DA SILVA

Econometria Financeira Incerteza de política econômica retornos setoriais das ações Regressão quantil-sobre-quantil Não linearidade Brasil

Investor ESG Sentiment and Stock Returns: Media Coverage's Mediating Role

Bin Fumitake Dong , Gustavo Guerra Dantas

Econometria Financeira Socially Responsible Investment Social Media ESG Score Buzz Behavioral Finance Econometrics

Large-dimensional portfolio selection in Brazil: an empirical study

Arthur de Souza Calza , Guilherme Valle Moura

Econometria Financeira Portfolio selection; large covariance matrices; conditional correlation; stochas- tic volatility; transaction costs

Machine Learning no risco de crédito: Capital de Giro e PRONAMPE

ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS , GABRIEL RODRIGUES BATISTA SANFINS , JOÃO LEONOR DO NASCIMENTO SILVA , OCTAVIO LOCATELLI , ROBERTO MIRANDA PIMENTEL FULLY

Econometria Financeira Risco de crédito; Machine Learning; generalização de modelos; crédito corporativo; PRONAMPE.

MAPPING THE BRAZILIAN STOCK MARKET: INSIGHTS FROM COMPLEX NETWORKS ANALYSIS

Carlos Enrique Carrasco-Gutierrez , Danilo Gomes Vieira , Leandro Coghi Bernardelli

Econometria Financeira Complex Networks Stock Markets Dynamic Bayesian Networks Topology Complex Network Measures.

Medindo risco de manipulação em ações via web app Shiny

ELIAN LIMA , WILTON BERNARDINO

Econometria Financeira game theory fraud risk of manipulating stocks Shiny package web application

Modelagem conjunta de risco de taxas de juros de cartões de crédito: Rotativo vs. Parcelado via Marginais, Cópulas e Simulação de Monte Carlo

João Victor Monteiros de Andrade , Leonardo Santos da Cruz

Econometria Financeira Cópulas; risco conjunto; marginais; PIT; Monte Carlo; juros de crédito

Nonparametric Autoregressive Copula Forecasting via Boundary-Reflected Kernel Estimation

Guilherme Colombo Soares

Econometria Financeira Empirical Copula; Autoregressive Dynamics; Nonparametric Estimation; Boundary Correction; Volatility ; VIX.

Pix, Formalização e Emprego: Evidências Causais para os Municípios Brasileiros

Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida , André Filipe Brandão Santos , Hilton Martins de Brito Ramalho

Econometria Financeira Inclusão financeira pix formação laboral Double Robust DiD

Pricing Liquidity Risk in Stablecoins

João Pedro Malim Franco

Econometria Financeira Stablecoin pricing Liquidity risk premium Affine jump-diffusion Particle markov chain monte carlo Value at risk and expected shortfall

Regularized Wishart Stochastic Volatility for High-Dimensional Covariance Forecasting

GUILHERME VALLE MOURA , Julian Spies , Roman Liesenfeld

Econometria Financeira Multivariate stochastic volatility Regularization Shrinkage Directional forgetting Multivariate GARCH;

Risk-Budgeted Mean-Variance Portfolios

Bernardo F. P. da Costa , Raul Riva , Rodrigo Targino

Econometria Financeira Portfolio Allocation Risk Parity Risk Budgeting Mean-Variance Volatility

Spectral Risk Factors and the Limits of Spanability

Daniel Batista

Econometria Financeira pectral decomposition wavelet transform multi-horizon risk spanability mimicking portfolios elastic net frequency-domain asset pricing

Symmetry Breaking and Chimera States: A New Taxonomy of Amalgams in Complex Financial Networks

Mauricio Benegas

Econometria Financeira Econophysics; Chimera states; Phase transitions; Hilbert transform; Systemic risk; Symmetry Breaking

Term Structure Modelling and Forecasting with Neural Structured State-Space Models

Marcio Poletti Laurini , Pedro Amaral Amorim Oliveira

Econometria Financeira Term Structure Forecasting Structured State Space Models Deep Learning No-Arbitrage Yield Curve

Text-Based Financial Stress and Sovereign Risk in Brazil

Pedro Igor Oliveira , Ramon Lima Ribeiro , Victor Lira Stilita

Econometria Financeira Financial Stress Sovereign Credit Risk Text Analysis Google Trends

The Impact of Information and Communication Technologies on Banks, Credit, and Savings: An Examination of Brazil

Flavia Alves

Econometria Financeira CT internet 4G mobile network banks credit financial inclusion competition

Time-varying bias-corrected average forecast

Gilberto Boaretto , Marcelo C. Medeiros

Econometria Financeira inflation forecasting combination of forecasts bias correction time-varying parameters Kalman filter

Vine Copula and EVT Jittering for Operational Risk Capital

Andre Nunes Maranhão , Benjamim Miranda Tabak , Christiano Monteiro Borges Lopes

Econometria Financeira Operational Risk Economic Capital Vine Copulas Extreme Value Theory Jittering Spliced Distributions Dependence Modeling

Wavelet-based Multiscale Approach in High-Dimensional Forecasting Models

Aldryn Dylan Mamani Quispe

Econometria Financeira Wavelets; Multiscale modeling; Frequency-specific forecasting; High-dimensional forecasting; Inflation forecasting.

Which factors drive downside risk in the US Economy?

Andre B.M. Souza , Carlo Pavanello , Christian Brownlees

Econometria Financeira Downside Risk Forecasting Quantile Regression Location Scale Regression

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Área temática - 34 resultados

Caracterização Físico-Química de sabugo de milho (Zea Mays L.) in natura e pré-tratado para aplicação como bioadsorventes

Gustavo Silva de Oliveira, Simonny Montthieln Araújo Vasconcelo, Adriano Jakelaitism, Leando Spindola Pereira, Gustava Dorneles de Souza